Kovarianz

Englisch: covariance

Ausmaß, in dem zwei Variablen gemeinsam in ihrer Ausprägung variieren.

Hierbei wird das Prinzip der Varianz auf zwei Variablen erweitert. Dabei wird die Summe aller Abweichungen vom gemeinsamen Mittelwert durch n oder n-1 geteilt, wobei n die Stichprobengröße ist, aus der Sie die beiden Variablen erhoben haben. Sie wird mit "cov" abgekürzt.

Mit der Kovarianz können Sie Zusammenhänge überprüfen, allerdings ohne eine Ursache-Wirkungs-Beziehung (Kausalität) auszumachen. Wenn beide Variablen gleichzeitig die Ausprägung vergrößern oder verkleinern, handelt es sich um einen positiven Zusammenhang. Wenn die Ausprägung der einen kleiner wird, sobald die der anderen groß ist, ist der Zusammenhang negativ. Variieren die Werte der Variablen unabhängig voneinander, dann besteht kein Zusammenhang.

Janczyk, Markus; Pfister, Roland (2020): Inferenzstatistik verstehen. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Schäfer, Thomas (2016): Methodenlehre und Statistik. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.